نظام تداول حقوق الملكية

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.

نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.

سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.

إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.

فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.

يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.

والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.

سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.

إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.

لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.

وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.

أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.

أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.

والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.

الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.

موفينغ أفيراج سيستمز.

وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:

والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:

عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:

اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.

الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.

تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.

الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.

قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.

في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.

أنواع أنظمة كونترترند.

وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي شراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.

يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.

قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.

غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).

والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.

خط حقوق الملكية.

لا كورفا دي بروفيتي o إكيتي لين، ألترو نون è تشي لا رابريسنتازيون إن فورما غرافيكا دي بروفيتي جينيراتي دال ترادينغ سيستيم. سي إيل ريبورت سي دايس كوانتو أبيامو غواداغناتو، l'إكيتي لين فيسواليززا إمدياتامنت كومي أبيامو غواداغناتو إد è أونو ديجلي سترومنتي ميغليوري بير فالوتار إمدياتامنت لا كوستانزا e l'affidabilità ديل سيستيما. L'إنتربريتازيون è إمدياتا e فاسيل، نيلا سوستانزا سي فالوتا لا كوستانزا نيل برودور i بروفيتي ريسركاندو l'أرمونيا nell'equity line Che، nell'esempio ch seueue، è أسولوتامنت إريغولار e بريسنتي كريسسيت e كالي أنش فرتيكالتي دي بروفيتي.

أوسرفار l'أرمونيا دي أونا كورفا كومولاتا دي بروفيتي è مولتو إمبورتانت نيلا فالوتازيون دي أون ترادينغ سيستيم. لا ستراتيجيا تشي جينيرا كيستو تيبو دي إكيتي لين è أسولوتامنت دا سكارتار أنش سي، ألا غرين، جينيرا دي بروفيتي.

كالكولار ل & # 039؛ خط الأسهم كون ط نظام التداول.

I سيستيمي ترادينغ سيستيم فينغونو إسبوستي موستراندو لا كورفا dell'equity لين أوتيميزاتزاتا سو أون ديترميناتو فورديو e كون إيل فالور ديل غواداغنو فينال.

كوسو فاسيندو أبايونو إسير إنفاليبيلي، بيكاتو تشي كيستي ريسولتاتي سونو ديفيسيلي سي نون إمبوسيبيلي دا أوتينير كواندو أوبيريمو ريالمنت، إن كوانتو توت لي ديموسترازيوني بوسونو إسير فاتت سولو كون أناليسي ريتروسبيتيف.

بير فار أون إسيمبيو أسوردو سوبونيامو تشي لا أكيتي لين سيا أون سيستيما بير فار 13 آل توتوكالسيو، أون فالور è موسترارلو إيل lunedì ماتينا، كواندو توت لي بارتيت سونو già الدولة جيوكات. Tutt'altra كوزا è أوتينير لو ستيسو ريسولتاتو دال سيستيما إيل ساباتو سيرا، كواندو لي غير إن ششدولينا ديفونو إسير أنكورا ديسبوتات.

1. برينديامو إن إسيم توت لي أوبيرازيوني دي 12 ميسي بريسيدنتي ديل ترادينغ سيستيم. إيبوتيتزيامو دال 1.1.2018 آل 1.2.2018.

2. لانسيامو إيل ترادينغ سيستيم سوي داتي ديل بريمو ميس (جينايو: دال 1.1.2018 آل 1.2.2018) أنوتاندو l'إكيتال فينال.

3. لانسيامو لا بريما أوتيميززازيون.

4. برينديامو إن إسيم إيل سيكوندو ميس (فيبرايو: 1.2.2018 آل 1.3.2018)، أوساندو i بارامتري أوتينوتي دالا بريما أوتيميزازيون e أنوتيامو l'إكيتي لين.

5. لانسيامو لا سيكوندا أوتيميززازيون.

6. باسيامو آل ميس دي مارزو (دال 1.3.2018 آل 1.4.2018) أوساندو i بارامتري تشي أبيامو أوتينوتو دالا بريما e سيكوندا أوتيميززازيون، بريندندو noa dell'equity لين.

7. كونتينويامو سيمبر نيلو ستيسو مودو، سكانداغلياندو أوغني ميس، فينو all'1.1.2018 all'1.2.2018.

غلي ولتيمي 10 أرتيكولي.

غويدا تنيكا سول فوركس إمبارار a بريندير لي ديسيسيون جيوست.

سيغلي l'أرجومينتو تشي تي إنتيريسا.

بياتافورما لكل إنفستير في كريبتوفالوت، فكس، إنديسي، أزيوني، إفت ه السلع.

وسطاء كونسيجلياتي.

سيركا أرجومنتي.

تجارة الفوركس.

نيغوزيا كون i بروفيسيونيستي.

سي نون كونوسي i ميركاتي لاسيا تشي سيا أون ترادر ​​بروفيسيونيستا a لافوير آل بوستو توو. سكوبري إيل سيرفيزيو كوبي ترادر ​​بير كابيتير كوانتو è فاسيل غواداغنار أونلين كون l 'أوبنبوك دي إتورو.

خط الملكية دي أون نظام التداول.

L & # 8217؛ إكيتي لين è لو سبارامنتو تشي أون سيستيما ديف أفرونتير بير باسار ألي فاسي سوتشسيف دي فالوتازيون. في سونو ديفيرنتي تيبي دي إكيتي لين. كويلا نيلا فيغورا 1 è أون & # 8217؛ إكيتي لين سيمبليس تشي رابريسنتا i بروفيتي e لي بيرديت دي ترادس أفينوتي، ما è بين كونسيستيرن أنش لي إسكورسيوني دي بريزي إنترا-تريد (آل & # 8217؛ إنتيرنو دي أون تريد) تراميت l & # 8217؛ خط الملكية ديتاغلياتا.

خط الملكية سيمبليس دي أون سيستيما إيبوتيتيكو - فيغورا 1.

L & # 8217؛ إكيتي لين ديتاغلياتا ريستيتوسس آل ليتور لا ديمنزيون ديل ريششيو ريل دي أوغني سينغولو تريد. في براتيكا، موسترا إساتامنت a كوزا ساريب أنداتو إنكونترو إيل ترادر ​​إسندو ريالمنت a ميركاتو. ب فاسيل إيماجينار دي أفيرسير أونا بوسيزيون دي بيرديتا إليفاتا سينزا موسترير أجيتازيون، ما كواندو دال & # 8217؛ إيبوتسي سي باسا ألا realtà إنترانو إن جيوكو ميكانيسي إن إينكونترولابيلي تشي مينانو إيل سينسو دي ترادينغ سيستمز: لي أنسي e لي بور. كيستو ديموسترا كومي لا كومبوننت بسيكولوجيكا سيا لا péù إمبورتانت دا تينير إن كونتراديون كواندو سي فالوتانو دي ترادينغ سيستمز.

خط الملكية ديتاغلياتا دي أون أون ترادينغ سيستيم إيبوتيتيكو - فيغورا 2.

Algoritmica.

نظم التداول الآلي e فورمازيون.

التنقل.

Carrello.

خط الملكية دي أون نظام التداول.

خط الملكية سيمبليس دي أون سيستيما إيبوتيتيكو - فيغورا 1.

L & # 8217؛ إكيتي لين è لو سبارامنتو تشي أون سيستيما ديف أفرونتير بير باسار ألي فاسي سوتشسيف دي فالوتازيون. في سونو ديفيرنتي تيبي دي إكيتي لين. كويلا نيلا فيغورا 1 è أون & # 8217؛ إكيتي لين سيمبليس تشي رابريسنتا i بروفيتي e لي بيرديت دي ترادس أفينوتي، ما è بين كونسيستيرن أنش لي إسكورسيوني دي بريزي إنترا-تريد (آل & # 8217؛ إنتيرنو دي أون تريد) تراميت l & # 8217؛ خط الملكية ديتاغلياتا.

خط الملكية ديتاغلياتا دي أون سيستيما إيبوتيتيكو - فيغورا 2.

L & # 8217؛ إكيتي لين ديتاغلياتا ريستيتوسس آل ليتور لا ديمنزيون ديل ريششيو ريل دي أوغني سينغولو تريد. في براتيكا، موسترا إساتامنت a كوزا ساريب أنداتو إنكونترو إيل ترادر ​​إسندو ريالمنت a ميركاتو. ب فاسيل إيماجينار دي أفيرسير أونا بوسيزيون دي بيرديتا إليفاتا سينزا موسترير أجيتازيون، ما كواندو دال & # 8217؛ إيبوتسي سي باسا ألا realtà إنترانو إن جيوكو ميكانيسي إن إينكونترولابيلي تشي مينانو إيل سينسو دي ترادينغ سيستمز: لي أنسي e لي بور. كيستو ديموسترا كومي لا كومبوننت بسيكولوجيكا سيا لا péù إمبورتانت دا تينير إن كونتراديون كواندو سي فالوتانو دي ترادينغ سيستمز.